IREEDS Course : Empirical Research in Finance using R, Case Studies

R là một phần mềm mã nguồn mở sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị. Phần lớn các kỹ thuật phân tích trong kinh doanh đều được R hỗ trợ – từ thống kê đến các kỹ thuật tối ưu hóa. Bằng chứng cho sức mạnh của R là những giải thưởng và sự tán dương từ những tạp chí hay cộng đồng uy tín trên thế giới: New York Times, Forbes, Intelligent Enterprise, InfoWorld và The Register. Có thể xem R là một ngôn ngữ bậc cao được thiết kế cho những chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tài chính.

Hiểu được những tác dụng to lớn của R, Viện IREEDS tổ chức khóa học nghiên cứu thực nghiệm tài chính sử dụng R dành cho những người đã có nền tảng cơ bản về R mong muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực tài chính và những người đang học hoặc làm trong lĩnh vực tài chính muốn nâng cao kiến thức và kĩ năng về sử dụng R.

Mục tiêu chính của khóa học là trang bị cho người học kiến thức nâng cao về quản lý dữ liệu, mô hình kinh tế lượng và phương pháp sử dụng R trong các nguồn dữ liệu thực tiễn trong lĩnh vực tài chính.

• Người đã có nền tảng cơ bản về ngôn ngữ R, học viên đã học khóa Basic R1, R2 của IREEDS mong muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính.
• Người đang học các chuyên ngành về tài chính muốn tìm hiểu về ngôn ngữ R sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm.
• Người làm trong lĩnh vực tài chính muốn nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên sâu về sử dụng R.

1. Hiểu rõ được phương thức quản lý dữ liệu và mô hình kinh tế lượng
2. Nắm được các thông tin nâng cao về nguồn dữ diệu và cách quản lý chúng
3. Nắm được một cách hệ thống về cấu trúc dữ liệu, phương pháp thống kê, tiếp cận, ước lượng
4. Sử dụng R với case study là các đề tài đăng báo, dữ liệu thực tế giúp mở rộng và nâng cấp hơn kết quả cũ trong bài báo và dữ liệu đó.
5. Nâng cao kiến thức và khả năng làm nghiên cứu, đăng báo của học viên.
6. Giảm thời gian viết bài, mở rộng cơ hội và khả năng viết bài nghiên cứu cho nhiều nghiên cứu sinh.
7. Là cơ sở giúp người học làm PhD tốt hơn khi nghiên cứu thực nghiệm tài chính ở nước ngoài.

Session 1: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về R trong tài chính thực nghiệm

• Nguồn dữ liệu: Yahoo, google, Quandl.. Làm sao để tận dụng chúng miễn phí?
• Quản lý dữ liệu
• Định dạng: Văn bản, CSV, SQL, …. Rda / Rds
• Quản lý: nhập / xuất, sáp nhập / đối chiếu, chuyển đổi, …
  • Nhà cung cấp dữ liệu: EIKON, Bloomberg, …
  • Cấu trúc dữ liệu: chuỗi thời gian, cắt ngang, tổng hợp và kết hợp, …
  • Thống kê cơ bản và thống kê mô tả
  • Phương pháp tiếp cận: một chiều và nhiều chiều, tham số và không tham số
  • So sánh giá trị trung bình, phương sai

• Đẳng thức
• Trật tự loại trừ
  • Các hồi quy: Tuyến tính / Logistic / Không tuyến tính, OLS, GLS,…
  • Phương pháp ước lượng khác biệt trong khác biệt (DID), ước lượng gián đoạn hồi quy, chế độ chuyển đổi (RW)

Session 2: Áp dụng R với case study là những đề tài đăng báo, dữ liệu thực tế (sử dụng data của VNEFRC và thư viện của R)

• Tính toán lại và tính chất theo chu kì
• Formula: Discrete/Continuous, Compound, Cumulated returns
• Distribution: Normality, Stable,… Extremes Values
• Independence: Tự tương quan, tỷ số phương sai
• Chuỗi dừng: Nghiệm đơn vị, mối quan hệ đồng kết hợp (tác động của giá dầu, hội nhập về tiền tệ của ASEAN, …)
• Hiệp phương sai không đồng nhất và mô hình độ bất ổn định
• Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên
• Sự bất thường của thị trường: Tính thời vụ (Ngày trong tuần, tháng của năm), hiệu quả (Kích thước, Giá trị Sách, Thu nhập của người mua, Độ biến động, Beta, …), chiến lược đầu tư thuận xu thế/ trái xu thế.
• CAPM và các phiên bản khác nhau: Dòng thị trường, Phương pháp phân tích trung bình phương sai trong danh mục đầu tư, danh mục hiệu quả, CAPM, 3 Yếu tố, …
• Xây dựng danh mục đầu tư, chiến lược và quản lý
• Hiệu suất / Rủi ro / Tính thanh khoản và các biến có kiểm soát sử dụng bảng hồi quy với các loại hiệu ứng khác nhau (giới tính / thành tích, nhà đầu tư nước ngoài / thanh khoản, công ty nhà nước / độ biến động …)
• Nghiên cứu Sự kiện: Điểm chuẩn / Mô hình / Thống kê (IPO, Phân hóa, Cổ tức, Đánh giá chỉ số, …)

Thời gian:

Tháng 6/2018 – tháng 7/2018

Địa điểm: 

Đại học Sài Gòn (SGU)

Đăng ký: https://goo.gl/forms/MI0CAFASWo4iiUE23

Sau khi đăng ký xong, chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận tham gia khoá học cho bạn trong vòng 48h để bạn tiếp tục hoàn thành thủ tục đóng học phí và tham gia khoá học.

Học phí:

4.000.000 VNĐ/khoá
Ưu đãi học phí còn 3.000.000 VNĐ/khoá dành cho học viên VCREME (http://vcreme.edu.vn/vi/) và học viên IREEDS (http://ireeds.org/)

Thông tin chuyển khoản:

Sau khi đăng ký, các bạn tiến hành thủ tục nộp học phí bằng cách chuyển khoản theo thông tin sau:
NGUYEN TUAN
2151 0000 730 889
BIDV Chi nhánh Cầu Giấy

Liên hệ: Quản lý khoá học – Nguyễn Tuấn – 0943.965.106

Thời lượng: 7 buổi học, mỗi buổi 3 giờ

Lịch học: Tháng 6 – tháng 7/2018

Địa điểm: Đại học Sài Gòn (SGU)

Học phí: 4.000.000 VNĐ/khoá. Ưu đãi còn 3.000.000 VNĐ/khoá cho học viên đã theo học VCREME và IREEDS.

Hotline: 0943.965.106 – Nguyễn Tuấn

Tiến sĩ Mai Hữu Minh

CEO công ty Nghiên cứu và Tư vấn tài chính Thông minh (IFRC)

Giảng viên

• Tiến sĩ Mai Hữu Minh  được trao bằng Tiến sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sỹ Toán học Ứng dụng  Đại học Paris Dauphine- ENSAE.
• Thầy có hơn 15 năm kinh nghiệm với vai trò trưởng ban phát triển sản phẩm tại thị trường Chứng Khoán Phái sinh Pháp, trưởng bộ phận phát triển chỉ số ở New York Stock Exchange Euronext.